Strategic-Line

Гармония планирования в вашем бизнесе

Скачать демоверсию
Первый проект
Партнерам
Личный кабинет

Краткосрочные прогнозы и корректировки колебаний цен с применением скользящих средних

Олег Мостовой
(Генеральный директор ООО «Стратегик-Лайн»).

  Эта статья включена в разделах «План закупок и нормативных затрат. Корректировки планов с применением скользящих средних» и «План продаж. Корректировки планов с применением скользящих средних» справки "по использованию программы для финансового планирования и анализа «Budget-Plan Express» для Windows"


В процессе планирования, в некоторых случаях, возникает необходимость корректировки ряда цены. Для учета влияний внешних факторов на изменения цен, в «Budget-Plan Express» используется коррелирующий тренд (тренд, коррелирующий с котировками цен), когда колебания цен находятся в некоторой степени зависимости от внешних факторов:

Для учета влияний внешних факторов на изменения цен, используется коррелирующий тренд, когда колебания цен находятся в некоторой степени зависимости от внешних факторов

Необходимость корректировок может быть не связана с моделированием факторов внешних рисков. Например, за основу прогнозных цен были взяты прогнозы оптовых цен, более волатильные чем цены на последующих этапах в цепочке продаж.
В первом случае можно использовать метод корректировки колебаний цен, математически «описывающий» возможные влияния факторов внешних рисков. Во втором случае может быть полезным метод сглаживания краткосрочных колебаний.

И в первом и во втором случае используются модели скользящих средних.


Метод корректировки колебаний цен


Метод корректировки колебаний цен используется для корректировок непредвиденных скачков цен, связанных с резкими изменениями внешних факторов, которые влияют на уровень ценовых диапазонов. Определение возможных рисков колебаний цен (как правило, краткосрочных скачков) особенно актуально при высокой степени эластичности спроса по цене. 

Метод корректировки колебаний цен используется при высокой степени корреляции (влиянии фактора на цену). Расчет не связан с нахождением коэффициента корреляции, корреляция должна быть достаточной, чтобы включить данный фактор в расчет планирования рисков.

Прогнозные тренды

К внешним факторам можно отнести как изменение цен на энергоносители, так и прочие прогнозные тренды, связанные с общими рисками - уровень инфляции, ключевая ставка ЦБ РФ, другие ставки и индексы.  Чтобы использовать в расчетах цен кореллирующие тренды, эти тренды сначала должны быть созданы. Как планировать тренды - смотрите в разделе «Прогнозные тренды. Прогнозные курсы валют».

Суть метода корректировок колебаний цен

Для выявления резких скачков (в прогнозном тренде) используется среднеквадратическое отклонение (показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания) от средней скользящей. В алгоритме используются параметры и модели пользовательских настроек средней скользящей, установленные пользователем.  Корректировка колебаний цен за определенный период, с использованием среднеквадратичного отклонения, позволяет «реагировать» на скачки колебаний тренда и «не замечать» изменений тренда в пределах стандартного отклонения.


    Пример.

    Предположим, цена товара зависит от изменений курса доллара. В трендах, прогнозный курс доллара за первый год следующий:
    Курсi = {67,64 66,92 66,20 65,00 64,76 64,04 63,32 62,60 61,88 61,16 60,44 59,00}.

    Пусть прогнозная среднегодовая цена равна 200, прогнозные сезонные колебания цен (в %) следующие:
    Аi = {0% 4% -1% 3% 2% -2% 2% 3% 2% -1% -4% 4%}.

    В "Настройках параметров моделей" (меню формы) - установки по умолчанию:

    1. Выбор модели скользящего среднего - SMA -simple moving average
    2. Сглаживающий интервал - 3

    Нужно выполнить расчет цены с учетом скачка курса в 4 месяце до уровня 90,00.

    Пошаговые действия:

    1. шаг. Перейдем на страницу "Финансовый анализ" и установим курс доллара в 4 месяце 90,00, вместо 65,00.
    2. шаг. Перейдем в форму планирования продукта и установим цену 200 для всего периода.
    3. шаг. Установим значения сезонности.

    4. шаг. Кнопка "Считать" → "интерполяцию ряда по тренду":

    5. Периоды Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
      Результат расчет цены за 1 год 200 208 198 206 204 196 204 206 204 198 192 208


    6. шаг. Нажмем кнопку "Коррелирующий теренд" → "Курс доллара" → "ОК":


    7. Периоды Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
      Результат расчет цены за 1 год 200 208 176 252 181 196 204 206 204 198 192 208


    8. шаг. Полученный расчет можно сохранить, или - восстановить старые значения: "Построение скользящих средних" → "Сохранение данных" → "Сохранить (восстановить) текущие значения"



    Для вызова графика цены, выделите строку цены (щелчок мышью по наименованию строки), нажмите правую кнопку мыши для вызова контекстного меню...

    Графики тренда цены после расчета - шаг 4:

    Суть метода корректировок колебаний цен - реагирует на скачки колебаний тренда и «не замечает» изменений тренда в пределах стандартного отклонения. Программный продукт для финансового планирования и анализа «Budget-Plan Express»

    Графики тренда цены после расчета - шаг 5:

    Суть метода корректировок колебаний цен, с использованием среднеквадратичного отклонения. Программный продукт для финансового планирования и анализа «Budget-Plan Express»

      Важно понимать, что на результат расчета влияет не только волатильность тренда, но и настройки моделей скользящих средних.
      Чтобы учесть инертность влияния внешних факторов, тренд должен быть сдвинут - на несколько периодов вперед.



Метод сглаживания краткосрочных колебаний


Для реализации метода можно использовать одну их трех моделей: скользящих SMA (простое скользящее среднее), WMA (взвешенное скользящее среднее) и EMA (экспоненциальное скользящее среднее). Для модификации ряда могут быть выбраны любые модели, в зависимости от типа расчетов и данных. Результат модификации ряда можно посмотреть на графике.


    Пример.

    Пусть прогноз среднегодовой оптовой цены на продукт следующий: Цена = 200, прогнозные сезонные колебания цен (в %):
    Аi = {0% 5% -2% 2% -7% 6% 1% -4% -7% 2% 5% 3%}.

    В примере, для сглаживания ряда, используем модель EMA с константой сглаживания 0.5.

    Пошаговые действия:

    1. шаг. В форме планирования продукта: 1) установим переключатель "Прогноз цен", 2) установим цену 200 для всего периода.
    2. шаг. Установим значения сезонности.
    3. шаг. Кнопка "Считать" → "интерполяцию ряда по тренду":

    4. Результат расчета представлен на графике:

      Метод сглаживания краткосрочных колебаний - в BPE используются три основных модели скользящих SMA (простое скользящее среднее), WMA (взвешенное скользящее среднее) и EMA (экспоненциальное скользящее среднее). Программный продукт для финансового планирования и анализа «Budget-Plan Express»

      Для вызова графика, выделите строку цены (щелчок мышью по наименованию строки) и вызовите контекстное меню.


    5. шаг. Установим в меню настроек модель EMA: "Настройки параметров моделей" → "Выбор модели скользящего среднего" → EMA
    6. шаг. Установим в меню настроек константу сглаживания для EMA: "Настройки параметров моделей" → "Константа сглаживания" → 0.5

    7. шаг. Выполним расчет: "Построение скользящих средних" → "Сглаживание ряда цены".

    8. Результат расчета представлен на графике:

      Метод сглаживания краткосрочных колебаний - результат модификации ряда можно посмотреть на графике. Программный продукт для финансового планирования и анализа «Budget-Plan Express»

      Обратите внимание, появились два графика - график с новыми значениями и график со старыми значениями.

        Для EMA чувствительность зависит от коэффициента – a: при a → 1, значения EMAt → к значениям исходного ряда, и – наоборот: при a → 0, значения EMAt → к значениям средней линии ряда.

      Обратите внимание, исходные значения ряда (расчет 36 месяцев) находились в пределах: 186-225, после сглаживания колебаний ряда - в пределах: 192-218.

      Результат, после сохранения, представлен на графике:

      Значения EMAt стремится к значениям исходного ряда, и – наоборот: при a стремящимся к 0, значения EMAt стремится к значениям средней линии ряда. Программный продукт для финансового планирования и анализа «Budget-Plan Express»

      Таблица результатов расчета за 1 год:

      Периоды Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
      Старые значения - расчет цены за 1 год 200 210 196 204 186 212 202 192 186 204 210 206
      Новые значения - расчет цены за 1 год 200 205 201 202 194 203 203 197 192 198 204 205
      Дельта - разница между старыми и новыми значениями 0 5 -5 2 -8 9 -1 -5 -6 6 6 1



Краткосрочные прогнозы на остове моделей скользящих средних



Перед началом построения краткосрочного прогноза, на остове моделей скользящих средних, нужно установить настройки параметром меню, как описано выше, затем выбрать пункт меню: "Построение скользящих средних" → "Прогноз цены на указанном интервале". Результат модификации ряда можно посмотреть на графике.


    Пример.

    Пусть прогноз среднегодовой оптовой цены на продукт следующий: Цена = 200, прогнозные сезонные колебания цен (в %):
    Аi = {0% 5% -2% 2% -7% 6% 1% -4% -7% 2% 5% 3%}.

    Задача - построить краткосрочный прогноз на конец 2015 начала 2016 года: 10.2015-03.2016. В примере, для построения краткосрочного прогноза ряда, используем модель простого скользящего среднего - SMA с прогнозным интервалом 3.

    Пошаговые действия:

    1. шаг. Перейдем в форму планирования продукта и установим цену 200 для всего периода.
    2. шаг. Установим значения сезонности.
    3. шаг. Кнопка "Считать" → "интерполяцию ряда по тренду":

    4. Результат расчета на графике:

      Построения краткосрочного прогноза: построение скользящих средних и прогноза цен на указанном интервале, а также - прогноз среднегодовой оптовой цены и прогнозные сезонные колебания цен. Программный продукт для финансового планирования и анализа «Budget-Plan Express»

      Для вызова графика, выделите строку цены (щелчок мышью по наименованию строки) и вызовите контекстное меню.


    5. шаг. Установим в меню настроек модель SMA: "Настройки параметров моделей" → "Выбор модели скользящего среднего" → SMA.
    6. шаг. Установим в меню настроек Прогнозный интервал: "Настройки параметров моделей" → "Прогнозный интервал" → 3.

    7. шаг. Установим период начала расчета: "10.2015".

    8.   Для построения краткосрочного прогноза, необходимо не менее трех периодов наблюдения, не включая текущего периода. Если период расчета установлен некорректно, программа выведет сообщение об ошибке.

    9. шаг. Выполним расчет: "Построение скользящих средних" → "Прогноз цены на указанном интервале". Количество рассчитываемых периодов - N + 1.

    10. Программа выполнит расчет и выведет следующее сообщение на экран:

      Для построения краткосрочного прогноза, необходимо не менее трех периодов наблюдения. Программный продукт для финансового планирования и анализа «Budget-Plan Express»


      Результат расчета на графике:

      Выбор модели скользящего среднего SMA. Построение, на основе выбранной модели (SMA) скользящих средних и прогноза цен на указанном интервале. Программный продукт для финансового планирования и анализа «Budget-Plan Express»



   Напишите или задайте вопрос.




   Компания | Продукт | Купить | Материалы | Контакты  
Рейтинг@Mail.ru